고려대학교 정경대학 통계학과

학력

• Ph.D. in Statistics, 2001, The University of Chicago, Chicago, IL, U.S.A. (시카고대학교 통계학 박사)
  M.S. in Statistics, 1995, Seoul National University, Seoul, Korea (서울대학교 통계학 석사)
  B.S. in Computer Science and Statistics, 1993, Seoul National University, Seoul, Korea (서울대학교 계산통계학 학사)

경력 및 수상

March 2012 ~ present, Professor of Statistics, Korea University (고려대학교)
March 2008 ~ February 2012, Associate professor of Statistics, Korea University
August 2006 ~ February 2008, Assistant professor of Statistics, University of Seoul (서울시립대학교)
August 2001 ~ May 2006, Assistant professor of Statistics, Purdue University

2009 ~ 2020: 석탑강의상 10회 
July 2009: 제 19회 과학기술우수논문상, 한국과학기술총연합회
2005: Assistant professor undergraduate teaching award, Purdue University

한국보험학회 부회장 2024.5~
한국리스크관리학회-코리안리 기후리스크TF위원장 2023.9~
리스크관리연구 편집위원장 2023.4~
보험학회지 편집위원 2022.6~
경제분석 편집위원 2022.4~
한국리스크관리학회 이사, 2022.4~
우체국보험 분쟁조정위원회 위원, 2023.4~
한국거래소 CCP리스크관리위원회 위원, 2021.11~
한국보험학회 이사, 2019.6~

한국보험학회 상임이사, 2022.6~ 2023.5
Communications for Statistical Applications and Methods 편집위원장, 2018.1~ 2022.12 
한국통계학회 편집이사, 2018.1~ 2022.12 
한국리스크관리학회 보험데이터위원장, 2022.4~2023.3
한국보험학회 손해보험위원장, 2021.6~ 2022.5
한국보험학회 YIS위원장, 2019.6~ 2021.5
한국은행 경제통계국 자문교수, 2018.6~ 2021.5 
고려대학교 통계연구소장, 2018.8~ 2020.7 
고려대학교 정책대학원 데이터통계학과 주임교수, 2018.8~ 2020.7 
고려대학교 통계학과장, 2016.8~ 2018.7
응용통계연구 편집위원, 2014~2018 

단행본

• • 수리통계학 5판 (2020, 송성주, 전명식) 자유아카데미 
  
  • 기초통계학 (2017, 송성주, 전명식) 자유아카데미 
  
  • 수리통계학 4판 (2015, 송성주, 전명식) 자유아카데미 
  
  • (번역) 수리금융: 금융공학의 이해 (2014, 송종우, 송성주) 자유아카데미

연구논문

• 국제 학술지
  
  • W. Choi, S.Jang, C., Kim, S., Park, C., Park, S., and Song, S. (2024), "Return prediction by machine learning for the Korean stock market", Journal of the Korean Statistical Society, vol. 53, 248--280.
  
  • Lee, H., Lee, G., and Song, S. (2023), "Min-max multi-step barrier options and their variants", North American Journal of Economics and Finance, vol. 67, 101944. 
  
  • Kim, S. and Song, S. (2023), "Cyber risk measurement via Loss Distribution Approach and GARCH model", Communications of Statistical Application and Methods, vol. 30, No. 1, pp 75--94.
  
  • Lee, H., Song, S., and Lee, G. (2023), "Insurance guaranty premiums and exchange options", Mathematics and Financial Economics, vol. 17, pp 49--77.
  
  • Lee, H., Lee, G., and Song, S. (2022), "Multi-step reflection principle and barrier options", Journal of Futures Markets, vol. 42, No. 4, pp 692-721.
  
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  • Song, S., and Lee, K. (2007), "A Note on convergence of an approximate hedging portfolio with liquidity risk", Stochastics : An international journal of probability and stochastic processes, (formerly stochastics and stochastics reports) Vol. 79, No. 5, pp 419-429.
  
  • Song, S. (2007), "Asymptotic Option Pricing Under a Pure Jump Process", Journal of the Korean Statistical Society, Vol. 36, No. 2, pp237-256.
  
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  국내 학술지
  
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  • 이명준, 조경상, 송성주 (2021), “예측모형 잔차의 다변량 분포 적합을 통한 미세먼지 리스크 관리", 리스크관리연구, 32(3), pp 147-190.
  
  • 박상균, 송성주 (2019), “손해보험사의 재보험료 산출을 위한 손해분포의 적합", 보험학회지, 119, pp 101-138.
  
  • 선제우, 윤정연, 송성주 (2018), “포트폴리오 리스크 측정을 위한 Copula-normal inverse Gaussian 모형", 리스크관리연구, 29(1), pp 113-148.
  
  • 윤정연, 승지수, 송성주 (2017), “Numerical studies on approximate option prices", the Korean Journal of Applied Statistics, vol. 30(2), pp 243-257. 
  
  • 윤정연, 송성주 (2016), “A numerical study of adjusted parameter estimation in normal inverse Gaussian distribution”, The Korean Journal of Applied Statistics, 29(4), pp 741-752.
  
  • 이재중, 송성주 (2016), “Comparison of methods of approximating option prices with Variance gamma processes”, The Korean Journal of Applied Statistics, 29(1), pp 1-12.
  
  • 이지은, 송성주 (2016), “모의실험을 통한 2015년 공무원 연금제도 개정안의 효과분석”, Journal of the Korean Data and Information Science Society, 27(1), pp 19-32.
  
  • 장철원, 송성주 (2015), “공무원 연금재정의 파산확률과 임금피크제”, Journal of the Korean Data Analysis Society, Vol. 17, No. 2, pp 687-695.
  
  • Kang, M., Kim, J., Song, J., and Song, S. (2013), “Value at Risk with Peaks over Threshold: Comparison Study of Parameter Estimation”, The Korean Journal of Applied Statistics, Vol. 26, No. 3, pp 483-494.
  
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  • 이현의, 송성주 (2012), “Variance Gamma과정을 이용한 옵션 가격의 결정 연구", 응용통계연구, Vol. 25, No. 1, pp 55-66.
  
  • 김태우, 송성주 (2011), “NIG분포와 VG분포를 이용한 Value-at-Risk의 추정”, Journal of the Korean Data Analysis Society, Vol. 13, No. 4, pp 1775-1788.
  
  • 이대수, 송성주 (2011), "Value at Risk의 사후검증을 통한 다변량시계열자료의 차원축소 방법의 비교: 사례분석", 응용통계연구, Vol. 24, No. 4, pp 1-11.
  
  • 권인영, 송성주 (2010), "수익률 기반 스타일 분석을 이용한 국내 주식형 펀드의 스타일 지속성 검증", 응용통계연구, Vol. 23, No. 5, pp 783-797.
  
  • Song, S. and Song, J. (2010), "Option pricing with Bounded expected loss under Variance-gamma processes", 한국통계학회 논문집, Vol. 17, No. 4, pp 575-589.
  
  • 김건소, 송성주(2010), "최신 개정안을 적용한 공무원연금의 파산확률 고찰'', Journal of the Korean Data Analysis Society, Vol. 12, No.1, pp319-332.
  
  • 김주유, 송성주(2009), "공무원 연금제도에 대한 확률적 고찰", 한국통계학회 논문집, Vol. 16, No.4, pp557-572
  
  • Song, S., and Song, J. (2008), "Nonlinear regression for an asymptotic option price", the Korean Journal of Applied Statistics, Vol.21, No. 5, pp755-763.